随着有关经济衰退即将出现的讨论升温，对冲基金争相在12月通胀数据出炉前回补美国国债空头头寸。这一走势在上周的期货交易中得到了体现，基金经理总共买入17万份10年期国债等价物，而2年期和10年期国债期货的空头押注跌幅最大，因交易员开始预期美联储将在2月会议上加息25个基点，而不是继续目前的50个基点。在现金领域，摩根大通最新的美债客户调查显示，投资者目前对久期的看法为2011年9月以来最中性的，暗示美国国债收益率近期走势的不确定性已达到峰值