⑴周一短端期限隐含波动率微升,因美元继续走强,但整体需求有限。
⑵1个月EUR/USD隐含波动率7.9,远高于5.25的实际波动率,夏季低流动性环境更利于做空波动率。
⑶EUR/USD期权仍倾向上方执行价,若1.2000敲出未被触发,大量看涨头寸将于7月到期时实值。
⑷GBP/USD风险逆转创下3月以来最大下行偏斜,显示市场对英镑下行风险定价最高。
⑸USD/JPY聚焦7月20日日本参议院选举,1周期限隐含波动率因上方保护需求而抬升。
⑹风险逆转显示USD/JPY下方对上方溢价已缩至1月以来最低。
⑺本周多个大额执行价密集分布于现价区间,若实际波动继续低迷,到期效应或放大汇价波动
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