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极端行情下策略适应不良?幻方:已收紧整体风控 持续优化模型

作者:理财18 2024-02-21 09:09


2月21日讯,顶尖量化私募幻方近日发布产品运作说明称,近期幻方产品超额回撤较大,主要原因是面对不同环境策略应对不理想,在面对短期极端市场未表现出较好的适应性,基于全市场选股构造的投资组合与指数差距较大,形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此,该公司在春节前一周已收紧了整体风控,防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击,并在每个交易日分析模型表现,持续进行优化,相信市场会逐步回到正常的轨道,策略模型也会恢复正常。


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